Super forex indicador mt4 bias

Indicador de propriedade Indicar Indicador de propriedades de janela de janela 3 Propriedades Indicador luminoso1 Indicador de propriedades de iluminação luminoso2 Indicador de propriedades de Magenta3 Amarelo ---- Parâmetros de entrada externo int Dia1st6 externo int Dia2nd12 externo int Dia3rd24 ---- buffers duplo ExtShortBuffer duplo ExtMedBuffer duplo ExtLongBuffer int contados por BarcodeIndicadorContado () se (contadobarslt0) retornar -1) int posiBars-Day3rd ---- if (contadabarsgt0) com as barras contadas - posiBars-conttedbars para (int i0iltposii) double val1iMA (NULL, 0, Day1st, 0, MODESMMA, PRICEMEDIAN, i) double val2iMA (NULL, 0, Day2nd, 0, MODESMMA, PRICEMEDIAN, i) double val3iMA (NULL, 0, Day3rd, 0, MODESMMA, PRICEMEDIAN, i) ExtShortBufferi (Closei-val1) val1100 ExtMedBufferi (Closei-val2) val2100 ExtLongBufferi (Closei-val3) val3100Short bias - Com um anexo super lucrativo EA juntou-se a março de 2007 Status: Membro 437 Posts Eu fui testando um novo sistema de AI desde ontem com bons resultados, mas estou vendo um viés consistente para abrir posições curtas em vez de Long po Sições. A EA cria uma tabela de ordem líquida de mercado com todos os pares de moedas disponíveis (neste caso, 24 pares 8 índices 3 a 6 posições para o hedge totalizando entre 576 e 1152 posições), negocia essas posições com base no que os AI Algos determinam é a melhor solução para cada Posição disponível. A tabela de pedidos tem cerca de 6 a 1 proporção de posições curtas a longas, mas a negociação real é aproximadamente uma relação de 15 a 1 (ver anexo). A única razão pela qual eu posso pensar é que a AI está calculando tudo com base nas barras que representam apenas o preço da proposta e não incluem o spread. Então a questão é. Como você lida com o viés para posições curtas em seus sistemas. Além disso, como você ajustaria seus indicadores para corrigir esse viés. Isto é particularmente importante nos indicadores de tipo oscilador. Imagem anexa (clique para ampliar) Mantenha-o simples. Junte-se a Julho de 2007 Status: 26 anos InvestorTraderProgrammer 5,014 Posts Qual é o período de teste deste sistema EAs O mercado passou por um retracement da tendência do verão. Este é um tema interessante que tenho notado por um tempo, mas incerto de como abordar. Eu vejo o viés curto de preços em todos os meus indicadores de estimativa de preços. Coisas que eu tentei: - preço intermediário - alocação de uma proporção uniforme de spread para oferta e solicitação - alocação de spread apenas para perguntar, sem spread em oferta Em todos esses casos, meus indicadores resultaram em um viés de venda. A única vez que eu vi um viés de compra, foi há algum tempo, quando eu estava puxando os preços via DDE de um corretor não-MT4 (thinkorswim). É possível que este seja um aspecto estrutural dos mercados que mudará à medida que a volatilidade se ajuste cínicamente, ocorre-me que os comerciantes de varejo e os investidores tendem a ter um longo viés, então talvez os indicadores estejam refletindo que ao tentar dispor o viés Do meu trabalho, pensei em aplicar o spread desproporcionalmente para Ask vs Bid, mas, além da boa imagem mental de um indicador equilibrado, não tenho nenhuma base empírica para fazê-lo. Este é um tema interessante que tenho notado por um tempo, mas incerto de como abordar. Eu vejo o viés curto de preços em todos os meus indicadores de estimativa de preços. Coisas que eu tentei: - preço intermediário - alocação de uma proporção uniforme de spread para oferta e solicitação - alocação de spread apenas para perguntar, sem spread em oferta Em todos esses casos, meus indicadores resultaram em um viés de venda. A única vez que eu vi um viés de compra, foi há algum tempo, quando eu estava puxando os preços via DDE de um corretor não-MT4 (thinkorswim). É possível que isso seja estrutural. Uma tendência para posições longas faz sentido em mercados de ações não nos derivados